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2024 04

15

央行動態

中央銀行公開市場操作資訊
一、113年4月12日央行定期存單發行情形
定期存單期限 利率(%) 金額(億元)
7天 0.825 40.00
28天 1.215 3,121.00
91天 1.275 470.00



發行金額合計 3,631.00

2024 04

15

拆款行情

上一交易日(4/12)隔夜拆款平均利率0.817%,拆款利率區間在0.805%-1.05%。

2024 04

01

債券行情

最近二週,美債10y利率偏向下跌,主要是觸及4.30%高點後,未能有效站穩,官員講話也未過於鷹派,利率小幅下修。最新的二月核心個人消費支出(PCE)價格指數環比增幅放緩至0.3%。鮑威爾表示數據符合預期,且重申不急於降息,因此市場中性看待。美債10y利率收在4.2003%。台灣公債利率因央行升息半碼,造成利率大幅上漲,後續央行總裁說話略為緩和再度升息預期,使利率自高點下修。上週,10y利率收在1.43%,5y最近收在1.34%。

從利率走勢看,美債10y利率在區間高檔4.30%難以向上突破,月線略為向下,即將與季線交叉,代表近期上漲動能不足,走勢以盤跌格局視之。
經濟數據方面,即將公布美國3月ISM製造業數據,美國3月就業報告。台灣3月CPI數據。其中,美國3月新增就業人數預期較上月走低,ISM製造業指數預期略增,但無推動利率上漲因素,美債利率區間看待。台債市場,10y公債利率反應升息後,利率處在新區間高檔,因養券成本也提高,操作難度仍高。債券操作上,短期建議先行觀望物價壓力變化,尋求較佳養券空間標的。

2024 03

18

債券行情

美國10y公債利率近期走勢先下跌再上漲,先前因為FED主席偏鴿言論而下跌,後來受到CPI與PPI數據高於預期,壓抑降息預期,再度推高殖利率。上周五收在4.3063%。台債利率市場,受到央行總裁講話偏鷹派影響,台灣5年期IRS利率走升,公債利率因為交易量少,走勢不明顯,但可觀察後續公司債標售情況。債券科認為在電價調漲後,通膨預期心理,可能提高央行升息機會,而不是跟隨美國降息。因此,目前殖利率水準仍偏低,公債殖利率有機會向上修正。10y最新收盤利率為1.2041%。

從利率走勢看,美債10y利率月線微幅轉為向上趨勢,季線亦呈現微幅走揚趨勢。市場預期今年降息幅度約3碼,可觀察本周FOMC會議的利率預測圖。
在經濟數據方面,即將公布歐元區2月CPI數據,德國3月ZEW調查數據,德國3月IFO企業景氣指數,美國2月新屋銷售、成屋銷售。近期美債利率再度反彈,逼近年初以來高點,降息幅度是否縮減,市場交易商觀望FED的點陣圖給出指引。台債方面,通膨壓力可能受電價調漲影響,IRS市場利率先行向上反應,但債市缺乏交易,殖利率可能有補漲行情。惟行庫手中仍有待去化資金,債市殖利率漲幅可能有限,但台債RP成本可能會再往上推,養券空間仍嫌不足。操作上建議利率逢高小量布局公司債。預估公債10y區間在1.20%~1.30%。利率交換市場,5年期利率區間在1.40%~1.65%。

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利息單位:年息% 最後更新日期: 2024-04-15

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買入 賣出 買入 賣出
10 1.80 2.05 2.30 2.05 1.45 1.50 1.25
20 1.80 2.05 2.30 2.05 1.45 1.50 1.25
30 1.85 2.10 2.35 2.10 1.50 1.50 1.25
60 1.90 2.15 2.40 2.15 1.55 1.50 1.25
90 1.95 2.20 2.45 2.20 1.60 1.50 1.25
120 2.00 2.25 2.50 2.25 1.65 1.50 1.25
150 2.05 2.25 2.50 2.25 1.70 1.60 1.35
180 2.20 2.30 2.55 2.30 1.75 1.60 1.35
360 2.30 2.40 2.65 2.40 1.85 1.60 1.35

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