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2024 07

23

拆款行情

上一交易日(7/23)隔夜拆款平均利率0.822%,拆款利率區間在0.805%-0.83%。

2024 07

15

債券行情

最近二週,美國六月的CPI剔除食品和能源成本的核心CPI月增上漲0.1%,為2021年8月以來最小漲幅。年增幅3.3%,為三年多來最低水平。後續6月PPI雖然增幅超過預期,但利率仍偏下跌。美債市場亦有交易商押注9月份FED降息2碼。降息氣氛轉濃。美債10y利率收在4.1829%。台灣公債利率在5年券A13105R標售後,利率連跌二日,市場氣氛不再偏空。但養券成本受到存準率調漲影響,仍將逐漸攀高。5y最近收在1.62%,10y收在1.755%。

從利率走勢看,美債10y利率季線已經轉為向下,自四月高點起算,利率高點皆不過前高,利率呈現N字形下跌,預期降息的趨勢已經成形。
經濟數據方面,即將公布美國6月新屋開工數據,美國6月成屋銷售、6月新屋銷售。台灣6月失業率數據,6月出口數據。德國7月ZEW調查,德國7月IFO企業景氣指數。美債市場在近期數據顯示通膨滑落跡象後,市場預測9月降息的機率已經超過八成。利率區間將再度下移。台債市場,A13105R標售前,利率連日上漲,但標售後,受到標售結果佳與美債偏多影響,利率轉向下行。惟存準率調升,養券成本持續向上反映。債券操作上,美元債偏多看待;台債方面,建議利率逢高小幅加碼,不做多。

2024 07

01

債券行情

最近二週,美債10y利率在區間低檔整理後於月底走揚。在新公布的5月PCE數據顯示通膨溫和,但美公債利率卻因債券指數再平衡而走高。顯示市場多已將通膨放緩price-in,但對何時降息看法保守。美債10y利率收在4.3961%。台灣公債利率在清淡交投中,5年新券A13105R連日交易利率上漲,市場面對7/1的存準率調升傾向謹慎看待,預期未來一個半月的期間,養券成本將足額反映調升幅度。目前10y公債久未成交,5y利率偏向上行。最近,10y利率收在1.666%,5y最近收在1.6356%。

從利率走勢看,美債10y利率在4.20%~4.30%整理後,出現反彈,但月線仍走跌勢,季線仍屬上升趨勢,短線上利率有機會上漲至4.50%附近。
經濟數據方面,即將公布美國6月ISM製造業數據與服務業數據,美國6月就業報告。台灣6月CPI數據。預期美國就業報告放緩。美債利率有機會反彈,但漲幅有限。台債市場,10y公債利率尚未反映調升存準率的消息,但5y公債利率已經上揚擠壓到10y利率的空間,不排除10y利率出現大漲的情況。5年期IRS利率近期已上揚至1.90%附近,市場氛圍轉趨謹慎。債券操作上,建議持續觀察最新物價數據,補券需考量養券成本上升的幅度,慎選高利差債券布局。

2024 06

17

債券行情

最近二週,美債10y利率呈震盪走低,因五月的CPI與PPI數據顯示通膨降溫,債市交易商把將息預期由原先的1次改為可望降息2次。不過聯準會6月的FOMC會議所給出的點陣圖,暗示今年降息只有一次。美債10y利率收在4.2209%。台灣公債利率在清淡交投中,多在區間低檔整理。央行公布將在7/1起,調升存款準備率一碼,利率交換市場5年交換利率小漲,但公債市場缺乏成交。5y最近收在1.435%,10y收在1.61%。市場氣氛有利多頭。

從利率走勢看,美債10y利率在5月底無法站穩4.60%後,利率呈現N字形下跌,高不過前高,低點則過前低,債市氣氛不偏空。
經濟數據方面,即將公布美國5月成屋銷售數據,美國5月新屋銷售。台灣5月失業率數據,5月出口數據。德國6月IFO企業景氣指數。美債市場走勢預估仍以數據為依歸,利率區間下移。6月FOMC會議後,已經排除升息疑慮。台債市場,10y公債利率在接近1.60%附近整理,利率偏下行。但因央行將於7/1調升存準率,相當於吸收資金1,200億元,養券成本可能再攀升。債券操作上,仍建議利率逢高小幅加碼,隨時注意養券成本變化所引起的利率上漲風險。

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利息單位:年息% 最後更新日期: 2024-07-23

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10 1.80 2.10 2.35 2.10 1.50 1.50 1.25
20 1.80 2.10 2.35 2.10 1.50 1.50 1.25
30 1.85 2.15 2.40 2.15 1.55 1.50 1.25
60 1.90 2.20 2.45 2.20 1.60 1.50 1.25
90 1.95 2.25 2.50 2.25 1.65 1.50 1.25
120 2.00 2.30 2.55 2.30 1.70 1.50 1.25
150 2.05 2.30 2.55 2.30 1.70 1.60 1.35
180 2.20 2.30 2.55 2.30 1.75 1.60 1.35
360 2.30 2.40 2.65 2.40 1.85 1.60 1.35

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